銀保監會：影子銀行規模的擴大會降低銀行的穩健性水平

• 2019年1月16日 GuoMeng來源：新浪財經 412 20
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1月15日，銀保監會官網發布題目為《影子銀行、資本監管壓力與銀行穩健性》的工作論文表示，影子銀行規模的擴大會降低銀行的穩健性水平，且對股份制銀行和城商行穩健性水平的削弱作用更為明顯，且影子銀行對股份制銀行穩健性水平的減弱作用要強于城商行。

銀保監會：影子銀行規模的擴大會降低銀行的穩健性水平

1月15日，銀保監會官網發布題目為《影子銀行、資本監管壓力與銀行穩健性》的工作論文表示，影子銀行規模的擴大會降低銀行的穩健性水平，且對股份制銀行和城商行穩健性水平的削弱作用更為明顯，且影子銀行對股份制銀行穩健性水平的減弱作用要強于城商行。

具體而言，對于系統重要性銀行，影子銀行對其穩健性水平的影響與其他類型銀行并無明顯差異;對于股份制銀行和城商行，影子銀行對二者穩健性水平的削弱作用更為明顯，且影子銀行對股份制銀行穩健性水平的減弱作用要強于城商行。

而當資本充足率低于監管要求時，隨著資本監管壓力的增大，銀行穩健性水平受到影子銀行更強的負向作用。對于系統重要性銀行，當資本充足率低于監管要求時，相比其他類型銀行，資本監管壓力會減弱影子銀行對其穩健性水平的抑制作用;當資本充足率超過監管標準時，資本監管壓力與影子銀行的交互作用對其穩健性水平的影響與其他類型銀行無明顯區別。對于股份制銀行，當資本充足率高于監管要求時，資本監管壓力會進一步增強影子銀行對股份制銀行穩健性水平的削弱作用。對于城商行，資本監管壓力與影子銀行的交互作用對于其穩健性水平的影響并不顯著。

基于上述問題，工作論文提出，首先應加強影子銀行監管，抑制其規模急劇膨脹對銀行穩健性水平的負向作用。規范商業銀行與影子銀行之間的業務往來，建立集中度風險監管機制，監測傳統銀行與影子銀行之間的大額交易，及時暴露大額交易風險;建立影子銀行影響系統性金融風險的預警機制，完善影子銀行信息披露和市場數據統計制度，跟蹤評價影子銀行自身風險及其沖擊金融體系穩定的程度;引導影子銀行業務支持實體經濟，遏制資金空轉套利、脫實向虛，降低企業融資成本，助推民營企業持續健康穩定發展。

其次，持續完善差異化監管規則，強化資本與杠桿率監管。在銀行資本充足率未滿足監管要求時， 監管部門應當從嚴把關市場準入，加強現場檢查力度，重點監測銀行借助影子銀行業務將信貸資產騰挪出表導致的資本、撥備計提不足，提高銀行風險抵御能力;同時，對于不同類型的銀行應進行差異化監管，提高監管效率，增強各類型銀行的穩健性水平。最后，強化金融監管部門的協調與配合。

影子銀行

按照金融穩定理事會的定義，影子銀行是指游離于銀行監管體系之外、可能引發系統性風險和監管套利等問題的信用中介體系(包括各類相關機構和業務活動)。影子銀行引發系統性風險的因素主要包括四個方面:期限錯配、流動性轉換、信用轉換和高杠桿。

目前國內的"影子銀行"，并非是有多少單獨的機構，更多的是闡釋一種規避監管的功能。如人人貸，不受監管，資金流向隱蔽，是"影子銀行"。幾乎受監管最嚴厲的銀行，其不計入信貸業務的銀信理財產品，也是"影子銀行"。 目前"影子銀行"有三種最主要存在形式:銀行理財產品、非銀行金融機構貸款產品和民間借貸。中國銀監會發布2012年報 首次明確影子銀行的業務范圍:"銀監會所監管的六類非銀行金融機構及其業務、商業銀行理財等表外業務不屬于影子銀行。"

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