商業銀行流動性風險管理辦法全文

• 2018年5月25日 GuoMeng來源：銀保監會 1053 67
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《商業銀行流動性風險管理辦法》已經原中國銀監會2017年第15次主席會議通過。現予公布，自2018年7月1日起施行。

第三節 流動性風險監管方法和措施

第五十三條 銀行業監督管理機構應當通過非現場監管、現場檢查以及與商業銀行的董事、高級管理人員進行監督管理談話等方式，運用流動性風險監管指標和監測工具，在法人和集團層面對商業銀行的流動性風險水平及其管理狀況實施監督管理，并盡早采取措施應對潛在流動性風險。

第五十四條 商業銀行應當按照規定向銀行業監督管理機構報送與流動性風險有關的財務會計、統計報表和其他報告。委托社會中介機構對其流動性風險水平及流動性風險管理體系進行審計的，還應當報送相關的外部審計報告。流動性風險監管指標應當按月報送，銀行業監督管理機構另行規定的除外。

銀行業監督管理機構可以根據商業銀行的業務規模、性質、復雜程度、管理模式和流動性風險特點，確定商業銀行報送流動性風險報表、報告的內容和頻率。

第五十五條 商業銀行應當于每年4月底前向銀行業監督管理機構報送上一年度的流動性風險管理報告，主要內容包括流動性風險偏好、流動性風險管理策略、主要政策和程序、內部風險管理指標和限額、應急計劃及其測試情況等。

商業銀行對流動性風險偏好、流動性風險管理策略、政策和程序進行重大調整的，應當在1個月內向銀行業監督管理機構書面報告調整情況。

第五十六條 商業銀行應當按季向銀行業監督管理機構報送流動性風險壓力測試報告，內容包括壓力測試的情景、方法、過程和結果。出現市場劇烈波動等情況時，應當提高壓力測試報送頻率。商業銀行根據壓力測試結果對流動性風險偏好、流動性風險管理策略、政策和程序進行重大調整的，應當及時向銀行業監督管理機構報告相關情況。

第五十七條 商業銀行應當及時向銀行業監督管理機構報告下列可能對其流動性風險水平或管理狀況產生不利影響的重大事項和擬采取的應對措施：

(一)本機構信用評級大幅下調;

(二)本機構大規模出售資產以補充流動性;

(三)本機構重要融資渠道即將受限或失效;

(四)本機構發生擠兌事件;

(五)母公司或集團內其他機構的經營狀況、流動性狀況、信用評級等發生重大不利變化;

(六)市場流動性狀況發生重大不利變化;

(七)跨境或跨機構的流動性轉移政策出現不利于流動性風險管理的重大調整;

(八)母公司、集團經營活動所在國家或地區的政治、經濟狀況發生重大不利變化;

(九)其他可能對其流動性風險水平或管理狀況產生不利影響的重大事件。

如果商業銀行的監管指標已經或即將降至最低監管標準以下，應當分析原因及其反映出的風險變化情況，并立即向銀行業監督管理機構報告。

商業銀行出現監測指標波動較大、快速或持續單向變化的，應當分析原因及其反映出的風險變化情況，并及時向銀行業監督管理機構報告。

外商獨資銀行、中外合資銀行境內本外幣資產低于境內本外幣負債，集團內跨境資金凈流出比例超過25%，以及外國銀行分行跨境資金凈流出比例超過50%的，應當在2個工作日內向銀行業監督管理機構報告。

第五十八條 銀行業監督管理機構應當根據對商業銀行流動性風險水平及其管理狀況的評估結果，確定流動性風險現場檢查的內容、范圍和頻率。

第五十九條 商業銀行應當按照規定定期披露流動性風險水平及其管理狀況的相關信息，包括但不限于：

(一)流動性風險管理治理結構，包括但不限于董事會及其專門委員會、高級管理層及相關部門的職責和作用;

(二)流動性風險管理策略和政策;

(三)識別、計量、監測、控制流動性風險的主要方法;

(四)主要流動性風險管理指標及簡要分析;

(五)影響流動性風險的主要因素;

(六)壓力測試情況。

第六十條 對于未遵守流動性風險監管指標最低監管標準的商業銀行，銀行業監督管理機構應當要求其限期整改，并視情形按照《中華人民共和國銀行業監督管理法》第三十七條、第四十六條規定采取監管措施或者實施行政處罰。本條第二款規定的情形除外。

當商業銀行在壓力狀況下流動性覆蓋率、優質流動性資產充足率低于最低監管標準時，銀行業監督管理機構應當考慮當前和未來國內外經濟金融狀況，分析影響單家銀行和金融市場整體流動性的因素，根據商業銀行流動性覆蓋率、優質流動性資產充足率降至最低監管標準以下的原因、嚴重程度、持續時間和頻率等采取相應措施。

第六十一條 對于流動性風險管理存在缺陷的商業銀行，銀行業監督管理機構應當要求其限期整改。對于逾期未整改或者流動性風險管理存在嚴重缺陷的商業銀行，銀行業監督管理機構有權采取下列措施：

(一)與商業銀行董事會、高級管理層進行監督管理談話;

(二)要求商業銀行進行更嚴格的壓力測試、提交更有效的應急計劃;

(三)要求商業銀行增加流動性風險管理報告的內容，提高報告頻率;

(四)增加對商業銀行流動性風險現場檢查的內容，擴大檢查范圍，并提高檢查頻率;

(五)限制商業銀行開展收購或其他大規模業務擴張活動;

(六)要求商業銀行降低流動性風險水平;

(七)提高商業銀行流動性風險監管指標的最低監管標準;

(八)提高商業銀行的資本充足率要求;

(九)《中華人民共和國銀行業監督管理法》以及其他法律、行政法規和部門規章規定的有關措施。

對于母公司或集團內其他機構出現流動性困難的商業銀行，銀行業監督管理機構可以對其與母公司或集團內其他機構之間的資金往來提出限制性要求。

銀行業監督管理機構可根據外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行的流動性風險狀況，對其境內資產負債比例或跨境資金凈流出比例提出限制性要求。

第六十二條 對于未按照規定提供流動性風險報表或報告、未按照規定進行信息披露或提供虛假報表、報告的商業銀行，銀行業監督管理機構可以視情形按照《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條、第四十七條規定實施行政處罰。

第六十三條 銀行業監督管理機構應當與境內外相關部門加強協調合作，共同建立信息溝通機制和流動性風險應急處置聯動機制，并制定商業銀行流動性風險監管應急預案。

發生影響單家機構或市場的重大流動性事件時，銀行業監督管理機構應當與境內外相關部門加強協調合作，適時啟動流動性風險監管應急預案，降低相關事件對金融體系及宏觀經濟的負面沖擊。

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